ما هي نسبة المخاطرة / المكافأة وكيفية استخدامها

هل يجب أن أخاطر بوقتي للحصول على مكافأة بالمعلومات الواردة في هذه المقالة؟

تخبرك نسبة المخاطرة / المكافأة بمقدار المخاطرة التي تتعرض لها مقابل مقدار المكافأة المحتملة.

يختار التجار والمستثمرون الجيدون رهاناتهم بعناية شديدة. يبحثون عن أعلى ارتفاع محتمل مع أدنى جانب هبوطي محتمل. إذا كان بإمكان استثمار ما أن يحقق نفس العائد على استثمار آخر ، ولكن مع مخاطر أقل ، فقد يكون رهانًا أفضل.

هل أنت مهتم بمعرفة كيفية حساب هذا بنفسك؟ هيا نقرأ.

محتويات

• مقدمة
• ما هي نسبة المخاطرة / المكافأة؟
• كيف تحسب نسبة المخاطرة / العوائد
  • نسبة العائد / المخاطرة
• شرح المخاطرة مقابل المكافأة
• خواطر ختامية

مقدمة

سواء أكان تداولك اليومي أو تداولك المتأرجح ، هناك بعض المفاهيم الأساسية حول المخاطر التي يجب أن تفهمها. هذه تشكل أساس فهمك للسوق وتمنحك أساسًا لتوجيه أنشطة التداول وقرارات الاستثمار الخاصة بك. خلاف ذلك ، لن تكون قادرًا على حماية حساب التداول الخاص بك وتنميته.

لقد ناقشنا بالفعل إدارة المخاطر ، وتحديد حجم المركز ، وتحديد الخسارة. ومع ذلك ، إذا كنت تتداول بشكل نشط ، فهناك شيء مهم للغاية يجب فهمه. ما مقدار المخاطرة التي تتعرض لها فيما يتعلق بالمكافأة المحتملة؟ كيف يمكن مقارنة الجانب الصعودي المحتمل مع الجانب السلبي المحتمل؟ بمعنى آخر ، ما هي نسبة المخاطرة / العائد لديك؟

في هذه المقالة ، ناقش جيدًا كيفية حساب نسبة المخاطرة / العوائد لتداولاتك.

ما هي نسبة المخاطرة / المكافأة؟

تحسب نسبة المخاطرة / العوائد (نسبة R / R أو R) مقدار المخاطرة التي يتحملها المتداول لمقدار العائد المحتمل. بعبارة أخرى ، يوضح ما هي المكافآت المحتملة لكل دولار واحد تخاطر به في الاستثمار.

الحساب في حد ذاته بسيط للغاية. تقسم الحد الأقصى للمخاطرة على صافي الربح المستهدف. كيف تفعل ذلك؟ أولاً ، تنظر إلى المكان الذي تريد دخول التجارة إليه. بعد ذلك ، عليك أن تقرر أين ستجني الأرباح (إذا نجحت الصفقة) ، والمكان الذي ستضع فيه وقف الخسارة (إذا كانت صفقة خاسرة). هذا أمر بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في إدارة المخاطر بشكل صحيح. يحدد المتداولون الجيدون أهدافهم للربح ووقف الخسارة قبل الدخول في صفقة.

لقد حصلت الآن على أهداف الدخول والخروج ، مما يعني أنه يمكنك حساب نسبة المخاطرة / العائد. يمكنك القيام بذلك عن طريق قسمة المخاطر المحتملة على مكافأتك المحتملة. كلما انخفضت النسبة ، زادت المكافأة المحتملة التي تحصل عليها لكل وحدة مخاطرة. لنرى كيف يعمل في الممارسة.

كيف تحسب نسبة المخاطرة / العوائد

دعنا نقول أنك تريد الدخول في مركز على البيتكوين. أنت تقوم بتحليلك وتحدد أن أمر جني الأرباح الخاص بك سيكون 15٪ من سعر الدخول الخاص بك. في نفس الوقت ، أنت أيضًا تطرح السؤال التالي. أين يتم التحقق من فكرتك التجارية؟ هذا هو المكان الذي يجب عليك تعيين أمر إيقاف الخسارة فيه. في هذه الحالة ، قررت أن نقطة الإبطال الخاصة بك هي 5٪ من نقطة الدخول الخاصة بك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه بشكل عام لا ينبغي أن تستند إلى أرقام النسب المئوية العشوائية. يجب عليك تحديد هدف الربح ووقف الخسارة بناءً على تحليلك للأسواق. يمكن أن تكون مؤشرات التحليل الفني مفيدة للغاية.

لذا ، فإن ربحنا المستهدف هو 15٪ وخسارتنا المحتملة هي 5٪. كم هي نسبة المخاطرة / العائد لدينا؟ إنه 5/15 = 1: 3 = 0.33. بسيطا بما فيه الكفاية. هذا يعني أنه لكل وحدة مخاطرة ، من المحتمل أن تربح ثلاثة أضعاف المكافأة. بعبارة أخرى ، مقابل كل دولار من المخاطرة ، كان من المحتمل أن يربح ثلاثة. لذلك إذا كان لدينا مركز بقيمة 100 دولار ، فإننا نجازف بخسارة 5 دولارات لتحقيق ربح محتمل قدره 15 دولارًا.

يمكننا نقل وقف الخسارة بالقرب من نقطة الدخول لتقليل النسبة. ومع ذلك ، كما قلنا ، لا ينبغي حساب نقاط الدخول والخروج على أساس أرقام تعسفية. يجب حسابها بناءً على تحليلنا. إذا كان إعداد التداول يحتوي على نسبة مخاطر / عوائد عالية ، فربما لا يستحق المحاولة والتلاعب بالأرقام. قد يكون من الأفضل المضي قدمًا والبحث عن إعداد مختلف مع نسبة مخاطر / عوائد جيدة.

لاحظ أن المراكز ذات الأحجام المختلفة يمكن أن يكون لها نفس نسبة المخاطرة / المكافأة. على سبيل المثال ، إذا كان لدينا مركز بقيمة 10000 دولار ، فإننا نجازف بخسارة 500 دولار لتحقيق ربح محتمل قدره 1500 دولار (النسبة لا تزال 1: 3). تتغير النسبة فقط إذا قمنا بتغيير الموضع النسبي لهدفنا ووقف الخسارة.

نسبة العائد / المخاطرة

من الجدير بالذكر أن العديد من المتداولين يقومون بهذا الحساب في الاتجاه المعاكس ، بحساب نسبة العائد / المخاطرة بدلاً من ذلك. لماذا؟ حسنًا ، إنها مجرد مسألة تفضيل. يجد البعض هذا أسهل في الفهم. الحساب هو عكس صيغة نسبة المخاطرة / العائد. على هذا النحو ، فإن نسبة المكافأة / المخاطرة لدينا في المثال أعلاه ستكون 15/5 = 3. كما تتوقع ، فإن نسبة العائد / المخاطرة العالية أفضل من نسبة العائد / المخاطرة المنخفضة.

مثال على إعداد التجارة بنسبة عائد / مخاطرة تبلغ 3.28.

شرح المخاطرة مقابل المكافأة

لنفترض أننا كنا في حديقة الحيوانات وقمنا بالمراهنة. سأعطيك 1 BTC إذا تسللت إلى Birdhouse وأطعمت ببغاء من يديك. ما هي المخاطر المحتملة؟ حسنًا ، نظرًا لأنك تفعل شيئًا لا يجب عليك فعله ، فقد يتم اقتيادك من قبل الشرطة. من ناحية أخرى ، إذا كنت ناجحًا ، فستحصل على 1 BTC.

في نفس الوقت ، أقترح بديلاً. سأعطيك 1.1 BTC إذا تسللت إلى قفص النمر وأطعمت النمر بيديك العاريتين. ما هي المخاطر المحتملة هنا؟ يمكنك أن تأخذ من قبل الشرطة بالتأكيد ولكن ، هناك فرصة أن يهاجمك النمر ويلحق أضرارًا قاتلة. من ناحية أخرى ، فإن الاتجاه الصعودي أفضل قليلاً من رهان الببغاء ، نظرًا لأنك تحصل على المزيد من BTC إذا كنت ناجحًا.

الذي يبدو وكأنه صفقة أفضل؟ من الناحية الفنية ، كلاهما صفقات سيئة ، لأنه لا يجب عليك التسلل هكذا ومع ذلك ، فأنت تخاطر أكثر بكثير مع رهان النمر مقابل مكافأة محتملة أكثر بقليل.

بطريقة مماثلة ، سيبحث العديد من المتداولين عن إعدادات التداول حيث من المحتمل أن يربحوا أكثر مما قد يخسرونه. هذا ما يسمى بفرصة غير متكافئة (الاتجاه الصعودي المحتمل أكبر من الجانب السلبي المحتمل).

ما هو المهم أيضا أن نذكر هنا هو معدل الفوز الخاص بك. معدل ربحك هو عدد تداولاتك الرابحة مقسومًا على عدد تداولاتك الخاسرة. على سبيل المثال ، إذا كان لديك معدل ربح 60٪ ، فإنك تحقق ربحًا على 60٪ من تداولاتك (في المتوسط). لنرى كيف يمكنك استخدام هذا في إدارة المخاطر الخاصة بك.

ومع ذلك ، يمكن أن يحقق بعض المتداولين أرباحًا عالية بمعدل ربح منخفض للغاية. لماذا؟ لأن نسبة المخاطرة / المكافأة على إعدادات التداول الفردية الخاصة بهم تستوعب ذلك. إذا اتخذوا فقط إعدادات مع نسبة مخاطرة / عوائد تبلغ 1:10 ، فقد يخسرون تسع صفقات متتالية ولا يزالون كسرًا حتى في صفقة واحدة. في هذه الحالة ، عليهم فقط أن يربحوا صفقتين من أصل عشرة ليكونوا مربحين. هذه هي الطريقة التي يمكن أن يكون بها حساب المخاطرة مقابل المكافأة قويًا.

خواطر ختامية

لقد نظرنا إلى ما هي نسبة المخاطرة / المكافأة وكيف يمكن للمتداولين دمجها في خطة التداول الخاصة بهم. يعد حساب نسبة المخاطر / المكافأة أمرًا ضروريًا عندما يتعلق الأمر بملف المخاطر الخاص بأي استراتيجية لإدارة الأموال.

ما يستحق النظر أيضًا عندما يتعلق الأمر بـ torisk هو الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول. من خلال توثيق تداولاتك ، يمكنك الحصول على صورة أكثر دقة لأداء استراتيجياتك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تكييفها مع بيئات السوق المختلفة وفئات الأصول.